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鋒裕匯理基金策略收益債券T美元
52.40美元0.25(0.48%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.57% (2016-12-31)
最差一年總回報
-13.73% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.65%0.44%0.06%0.31%0.41%0.18%
- 月報酬Beta1.10%1.10%0.97%0.98%0.98%1.10%
- 月報酬R-Squared98.62%99.05%88.61%90.78%48.39%62.04%
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.17%-0.08%-
- 月報酬標準差7.86%-7.31%-8.50%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.69%-0.14%-
- 特雷諾比率2.51%-5.46%-1.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。