柏瑞中國平衡基金-B類型停止銷售

6.58新台幣0.05(0.69%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.23%
3月1.35%
1年2.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.08% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.17%-
    1.23%-
    1.30%-
  • 月報酬Beta
    0.72%-
    0.68%-
    0.75%-
  • 月報酬R-Squared
    82.64%-
    83.20%-
    81.57%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    0.82%-
    0.18%-
  • 月報酬標準差
    10.00%-
    12.66%-
    12.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.44%-
    0.99%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    20.25%-
    18.78%-
    6.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。