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國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)
0.35美元0(0.37%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.71% (2016-12-31)
最差一年總回報
-16.59% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.32%-0.82%-0.03%-
- 月報酬Beta0.56%-0.65%-0.90%-
- 月報酬R-Squared71.15%-67.34%-69.11%-
- 月報酬平均數（算數）1.19%-0.04%-0.11%-
- 月報酬標準差6.48%-8.72%-11.95%-
- 月報酬夏普值1.36%-0.41%-0.07%-
- 特雷諾比率16.82%-5.92%-1.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。