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瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
4.88美元0.1(2.09%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.62% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.47% (2023-12-31)
上升年數
3
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.91%13.99%10.18%10.25%7.85%7.49%
- 月報酬Beta1.05%1.02%1.05%1.04%1.05%1.05%
- 月報酬R-Squared96.75%97.40%97.29%97.62%95.80%96.52%
- 月報酬平均數（算數）2.50%-2.22%-0.86%-
- 月報酬標準差24.52%-31.29%-28.13%-
- 月報酬夏普值1.44%-0.95%-0.44%-
- 特雷諾比率32.14%-28.62%-14.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。