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聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元
98.51美元0.33(0.34%)
2024/04/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.38% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.91%5.38%3.50%4.19%1.28%2.01%
- 月報酬Beta0.93%0.91%0.96%0.92%1.01%0.98%
- 月報酬R-Squared91.86%92.33%90.01%89.97%88.20%87.43%
- 月報酬平均數（算數）0.88%-0.04%-0.48%-
- 月報酬標準差15.32%-18.78%-20.32%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.18%-0.18%-
- 特雷諾比率4.61%-5.26%-1.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。