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富達基金－德國基金 (A股累計美元避險)
19.67美元0.12(0.61%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.60% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-0.80%-0.93%-1.10%
- 月報酬Beta-0.68%-0.73%-0.77%
- 月報酬R-Squared-87.92%-86.65%-88.05%
- 月報酬平均數（算數）1.13%-0.48%-0.80%-
- 月報酬標準差14.29%-17.02%-19.10%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.16%-0.39%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。