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聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
46.73美元0.44(0.95%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.34%7.83%2.67%5.50%2.25%3.16%
- 月報酬Beta0.96%1.15%0.85%1.10%0.91%1.08%
- 月報酬R-Squared87.62%94.85%87.84%94.38%87.35%94.57%
- 月報酬平均數（算數）1.89%-0.66%-1.15%-
- 月報酬標準差16.07%-19.84%-20.48%-
- 月報酬夏普值1.07%-0.25%-0.57%-
- 特雷諾比率18.93%-3.68%-11.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。