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貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
14.56美元0.07(0.48%)
2024/05/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.83% (2014-12-31)
最差一年總回報
-29.82% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.24%1.94%1.44%2.15%0.12%0.17%
- 月報酬Beta1.02%1.02%0.99%0.98%1.04%0.98%
- 月報酬R-Squared94.59%97.94%89.81%95.49%91.10%95.98%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.11%-0.18%-
- 月報酬標準差19.98%-19.90%-20.30%-
- 月報酬夏普值0.27%-0.22%-0.00%-
- 特雷諾比率3.83%-6.28%-2.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。