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鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元
195.32歐元0.32(0.16%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.63% (2015-12-31)
最差一年總回報
-13.62% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.90%6.69%3.68%3.71%2.74%2.69%
- 月報酬Beta0.71%0.71%0.84%0.85%0.80%0.80%
- 月報酬R-Squared82.46%82.76%90.15%90.17%91.82%91.89%
- 月報酬平均數（算數）0.38%-0.40%-0.43%-
- 月報酬標準差8.32%-12.10%-13.20%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.30%-0.36%-
- 特雷諾比率1.00%-3.47%-4.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。