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荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
339.10美元3.3(0.96%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.76% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.63% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.37%1.46%8.12%9.48%3.49%2.25%
- 月報酬Beta1.01%1.08%1.10%1.21%1.06%1.04%
- 月報酬R-Squared92.65%93.05%94.45%85.12%92.56%80.57%
- 月報酬平均數（算數）1.81%-0.03%-0.84%-
- 月報酬標準差15.66%-21.84%-20.56%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.15%-0.39%-
- 特雷諾比率16.88%-5.05%-5.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。