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美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型
340.40美元3.03(0.9%)
2024/04/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.94% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.51% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.56%1.30%3.13%4.05%2.92%2.96%
- 月報酬Beta1.01%0.98%0.97%0.96%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared96.44%95.36%93.76%91.63%94.62%92.95%
- 月報酬平均數（算數）1.58%-0.52%-1.14%-
- 月報酬標準差22.82%-21.36%-24.95%-
- 月報酬夏普值0.59%-0.15%-0.46%-
- 特雷諾比率12.24%-1.14%-8.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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