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貝萊德世界金融基金 D2 美元
54.11美元0.21(0.39%)
2024/05/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.49%
最差一年總回報
-21.44% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.19%11.77%0.24%0.26%2.26%2.80%
- 月報酬Beta1.17%1.13%1.17%1.14%1.26%1.23%
- 月報酬R-Squared91.12%91.44%81.67%81.58%90.85%90.35%
- 月報酬平均數（算數）2.80%-0.62%-1.15%-
- 月報酬標準差19.80%-23.00%-28.02%-
- 月報酬夏普值1.42%-0.19%-0.41%-
- 特雷諾比率26.76%-1.51%-6.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。