Yahoo奇摩財經 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖)（停止銷售）
20.65歐元0.1(0.48%)
2019/09/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-7.06% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-8.67%-3.92%-7.82%
- 月報酬Beta-1.03%-1.06%-1.13%
- 月報酬R-Squared-94.47%-76.63%-75.17%
- 月報酬平均數（算數）0.37%-0.78%-0.29%-
- 月報酬標準差20.20%-14.88%-15.69%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.52%-0.16%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。