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安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2091.68日圓3.75(0.18%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.90% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.35% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.14%8.32%10.37%9.88%2.61%3.48%
- 月報酬Beta1.22%1.01%1.30%1.23%1.06%1.07%
- 月報酬R-Squared79.15%74.38%85.26%84.80%86.54%86.22%
- 月報酬平均數（算數）1.58%-0.27%-0.70%-
- 月報酬標準差9.97%-12.91%-15.62%-
- 月報酬夏普值1.92%-0.26%-0.55%-
- 特雷諾比率16.65%-1.99%-7.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。