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瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
8.25美元0.05(0.65%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
85.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-27.47% (2023-12-31)
上升年數
7
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.90%13.98%10.19%10.26%7.86%7.50%
- 月報酬Beta1.05%1.02%1.05%1.04%1.05%1.05%
- 月報酬R-Squared96.79%97.43%97.30%97.63%95.80%96.53%
- 月報酬平均數（算數）2.50%-2.22%-0.86%-
- 月報酬標準差24.53%-31.29%-28.13%-
- 月報酬夏普值1.44%-0.95%-0.44%-
- 特雷諾比率32.13%-28.63%-14.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。