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美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)
67.66歐元0.2(0.3%)
2024/05/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.66% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.99%3.42%0.91%1.26%0.86%0.73%
- 月報酬Beta1.10%0.77%1.12%0.56%1.17%0.58%
- 月報酬R-Squared76.92%67.13%68.82%33.03%45.28%24.62%
- 月報酬平均數（算數）0.42%-0.22%-0.03%-
- 月報酬標準差6.57%-7.61%-8.51%-
- 月報酬夏普值0.23%-0.50%-0.10%-
- 特雷諾比率1.25%-3.60%-1.02%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。