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美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
398.08歐元0.01(0%)
2024/05/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.01% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.84%2.54%1.98%2.90%1.76%1.80%
- 月報酬Beta1.02%0.99%0.98%0.96%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared96.47%94.96%94.30%92.13%94.82%93.08%
- 月報酬平均數（算數）1.48%-0.42%-1.05%-
- 月報酬標準差23.05%-21.48%-25.24%-
- 月報酬夏普值0.54%-0.10%-0.42%-
- 特雷諾比率10.78%-0.10%-7.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。