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富達基金－全球優勢產業基金(歐元累積)（停止銷售）
22.47歐元0.15(0.67%)
2019/12/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.05% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.97% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.40%1.40%1.50%1.50%1.79%1.79%
- 月報酬Beta1.05%1.05%1.02%1.02%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared96.49%96.49%95.09%95.09%95.20%95.20%
- 月報酬平均數（算數）1.02%-0.84%-0.47%-
- 月報酬標準差16.47%-11.80%-11.83%-
- 月報酬夏普值0.60%-0.72%-0.39%-
- 特雷諾比率8.73%-8.02%-4.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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