群益:大數據分析平衡基金 提高勝率

工商時報【呂清郎╱台北報導】 統計1996年亞洲金融風暴以來,市場輪動快速,投資人紛紛採取股債多元配置分散風險,但如果僅分散風險,未完整考量各資產間相關程度,投資效率未必可完全發揮,最新採大數據分析的平衡基金,除分散風險、提高勝率,更使投資效率達最佳化,統計1996∼2015年年化報酬率,打敗一般多元配置,將是穩健投資人最佳操作策略。 群益投信表示,將1996∼2015年每5年劃分為一個區間,發現每個區間皆曾發生過系統性事件,如1997年亞洲金融風暴、2001年網路科技泡沫化、2008年金融海嘯、2011歐債危機;但透過大數據精選配置策略,在各期間得到的年化報酬率全都正數,表現打敗一般多元配置,顯見大數據分析提升質量操作效果,有助提高投資組合整體績效,規避系統性風險的負面衝擊。 群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸指出,在市場輪動極為快速及低利率環境下,除採取股債平衡配置分散風險外,若能透過大數據分析進一步掌握各資產間的相關程度,在市場波動加劇時,將更能有相對穩定的表現。 舉例來說,金融風暴以來美股表現雖然明顯優於歐股,兩者間齊漲齊跌的特性也很明顯,但美股上漲時幅度較大、走低時相對抗跌,導致兩者累積報酬率差距擴大,加上市場震盪加劇下,各資產間相關性更容易趨向極端,因此透過大數據分析有助找出相關度低且具成長潛力的標的,同時兼顧風險與報酬。 群益投信強調,「群益金選報酬平衡基金」是首檔採用大數據精選配置的新一代股債平衡基金,透過多元且靈活的操作策略,不僅可達到投資效率最佳化,更可以有效控制投資組合的波動度,具有進可攻、退可守的優勢,建議投資人不妨將其納入核心配置中。