當沖交易的期望值:如何控制每筆交易虧損的點數?

文:聚財網(自由人freeman)

做交易的人都知道,當沖要獲利一定要控制虧損,偏偏停損這件事卻是違反人性,否定自己先前的交易決策。

當沖之所以難,往往是交易者做錯時不願意立即停損,而放任虧損不斷地擴大,直到自己受不了時才停損。

自由人部落格的名稱叫做「不輸 + 時間 = 一定贏」,這句話的關鍵在於「不輸」。制定一個不輸的交易策略,關係到交易者是否能長期存活在交易市場中,而控制這筆交易策略的虧損,是交易中的精隨!

要控制每筆交易虧損的點數,首先你必須要了解自己的資金狀況、部位規模與交易策略。以自由人為例,10口大台做當沖:

1.每日平均獲利為1.1萬
2.曾出現最大虧損為11萬

根據這兩個數據便可以擬定每筆當沖交易的虧損金額與當日最大虧損金額。

1.當日停單虧損金額的範圍

自由人以每周結束時,損益必須為正數的原則,我將當日虧損控制在每日平均獲利的4倍,意即4.4萬,抓個整數就是5萬。當日虧損若是來到5萬左右,我會看當下的行情決定是否停單,有機會再交易看看,沒機會今天就認輸。此外,若是情緒失控,出現虧損超過11萬,絕對停單!

2.每筆當沖交易最大虧損

每筆當沖交易最大虧損我會抓1~2個每日平均獲利,也就是1.1~2.2萬之間,自從高頻交易出現之後,極短線交易的手法已經失效,自由人便轉作短波段當沖交易,既然是短波段,它的持倉時間一定變長,變數也增加,風險相對提高,這時一定要放大停損金額,才能抱的著部位。

雖然自由人提出自己控制交易虧損的方式,相信各位也有自己的一套停損規則,重點還是在於你自己是否確實去執行,如果做不到,那就得想想,你是否適合走交易這條路?

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