永豐期貨台指選擇權盤後-台幣回貶 台股連四黑小跌20點

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週三下跌 22 點至 9862 點。價差方面,台指期轉為正價差 5.75 點,電子期逆價差擴至 - 2.05 點,金融期轉為正價差 0.43 點。現貨部分,三大法人買超 43.35 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 1422 口,淨多單降至 12549 口,其中外資多單減碼 1878 口,淨多單降至 51751 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 585 口,淨多單增至 13542 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美經濟數據報喜帶動美股強彈,帶動台指期以上漲 18 點開出,而現貨開盤小幅開高再度拉高越過 9900 點,但外資大減多單導致期貨早盤衝高後隨即一路震盪走低,加上台幣由升轉貶盤中一度貶超過 1 角,權值股調節賣壓出籠導致台股盤中翻黑,台積電領跌盤面下跌 3 元拖累指數無力翻紅,所幸金融股逆勢力守紅盤,期貨終場開高走低以下跌 22 點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶上下影線小黑 K 連三日失守 9900 點,而成交量能縮小至 872 億水準,短線量價結構仍為區間震盪型態。以日線型態來看,目前指數日 K 連四黑無力站回 10 日線,多項技術指標持續死亡交叉向下,技術面仍為區間震盪型態。操作上建議可在前波高點與月線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

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選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10000 點,賣權集中在 9800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 降至 1.2,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.21% 升至 10.26%,賣權平均隱含波動率由 12.46% 降至 12.07%,買權升賣權降。選擇權部位顯示偏多。

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