復華全球資產證券化基金-新臺幣A

16.88新台幣0.3(1.81%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.39%
3月4.13%
1年15.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.91% (2014-12-31)
最差一年總回報
-17.59% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.72%1.07%
    1.55%3.01%
    1.42%0.54%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.78%
    0.83%0.81%
    0.76%0.74%
  • 月報酬R-Squared
    90.65%88.74%
    91.65%91.74%
    87.65%88.06%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41%-
    0.07%-
    0.29%-
  • 月報酬標準差
    16.40%-
    16.53%-
    15.98%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.22%-
    0.09%-
  • 特雷諾比率
    2.14%-
    5.98%-
    0.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。