• 復華全球資產證券化基金-新臺幣B

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    新台幣
    0.25
    (2.91%)
  • 2020/03/26更新
績效: 1月 18.54% 3月 16.29% 1年 12.23%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 19.89% (2014/12/31)
最差一年總回報 -10.37% (2018/12/31)
上升年數 8
下跌年數 4
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
-
7.34
-
1.60
-
0.69
月報酬Beta
-
0.54
-
0.81
-
0.75
月報酬R-Squared
-
68.22
-
63.43
-
71.97
月報酬平均數(算數)
0.86
-
0.53
-
0.26
-
月報酬標準差
7.02
-
11.18
-
10.37
-
月報酬夏普值
1.19
-
0.41
-
0.19
-
特雷諾比率
-
-
-
-
-
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。