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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
11.21新台幣0.03(0.29%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.59% (2008-12-31)
最差一年總回報
-11.06% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.01%2.07%0.03%1.53%1.48%1.10%
- 月報酬Beta1.31%1.24%1.38%1.34%1.30%1.30%
- 月報酬R-Squared95.57%97.29%90.87%93.99%82.58%85.31%
- 月報酬平均數（算數）0.08%-0.46%-0.09%-
- 月報酬標準差9.17%-9.94%-8.61%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.86%-0.37%-
- 特雷諾比率4.48%-7.23%-2.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。