• 日盛日盛基金

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  • 2020/09/22更新
績效: 1月 3.66% 3月 6.43% 1年 21.76%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 94.88% (2009/12/31)
最差一年總回報 -32.34% (2008/12/31)
上升年數 13
下跌年數 9
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
5.81
10.69
7.81
10.70
5.66
7.37
月報酬Beta
0.84
0.98
0.86
1.06
0.80
0.99
月報酬R-Squared
80.18
87.77
50.85
59.47
45.02
51.10
月報酬平均數(算數)
2.52
-
1.52
-
1.40
-
月報酬標準差
25.22
-
22.79
-
18.82
-
月報酬夏普值
1.18
-
0.77
-
0.86
-
特雷諾比率
36.27
-
19.14
-
19.51
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。