國泰國泰基金-新台幣A

62.77新台幣0.63(1.01%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.6%
3月16.91%
1年45.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
93.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.60% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.03%-
    8.06%-
    5.63%-
  • 月報酬Beta
    1.29%-
    1.06%-
    1.08%-
  • 月報酬R-Squared
    70.43%-
    62.35%-
    70.82%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.71%-
    1.49%-
    2.03%-
  • 月報酬標準差
    21.33%-
    25.17%-
    24.92%-
  • 月報酬夏普值
    2.03%-
    0.68%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    39.26%-
    14.18%-
    21.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。