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貝萊德寶利基金
59.70新台幣2.45(4.28%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.63% (2005-12-31)
最差一年總回報
-23.57% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.05%10.73%2.71%9.99%2.34%7.13%
- 月報酬Beta0.83%0.99%0.87%1.04%0.88%0.98%
- 月報酬R-Squared60.46%96.20%79.37%92.00%83.17%88.50%
- 月報酬平均數（算數）2.75%-1.06%-1.58%-
- 月報酬標準差16.56%-18.84%-19.02%-
- 月報酬夏普值1.92%-0.63%-0.96%-
- 特雷諾比率42.84%-12.38%-20.30%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。