• 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

  • 27.24
    美元
    0.04
    (0.15%)
  • 2020/09/23更新
績效: 1月 2.75% 3月 2.83% 1年 4.39%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 47.41% (2009/12/31)
最差一年總回報 -47.74% (2008/12/31)
上升年數 10
下跌年數 4
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
11.64
13.09
6.58
7.24
4.21
5.39
月報酬Beta
0.89
0.88
0.89
0.89
0.90
0.91
月報酬R-Squared
91.28
93.69
91.33
93.71
91.76
93.74
月報酬平均數(算數)
0.30
-
0.71
-
0.77
-
月報酬標準差
24.48
-
16.43
-
14.63
-
月報酬夏普值
0.11
-
0.42
-
0.55
-
特雷諾比率
0.32
-
6.44
-
8.11
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。