• 鋒裕匯理基金中國股票B美元

  • 13.99
    美元
    0.04
    (0.29%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 6.39% 3月 7.72% 1年 8.92%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 60.23% (2009/12/31)
最差一年總回報 -46.40% (2008/12/31)
上升年數 11
下跌年數 6
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
5.23
5.22
2.62
2.23
2.71
2.15
月報酬Beta
0.93
0.99
0.96
1.01
0.98
1.00
月報酬R-Squared
98.93
99.27
98.55
98.76
98.44
98.61
月報酬平均數(算數)
0.71
-
1.02
-
0.55
-
月報酬標準差
24.40
-
19.00
-
21.33
-
月報酬夏普值
0.45
-
0.56
-
0.26
-
特雷諾比率
14.14
-
9.86
-
3.54
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。