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鋒裕匯理基金中國股票B美元（停止銷售）
16.15美元0.03(0.19%)
2022/01/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
60.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.40% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.20%3.78%1.15%0.30%0.47%0.64%
- 月報酬Beta1.02%1.08%1.01%1.04%1.00%1.04%
- 月報酬R-Squared97.31%98.19%95.74%97.48%96.48%97.77%
- 月報酬平均數（算數）2.18%-0.90%-0.86%-
- 月報酬標準差19.48%-20.92%-19.79%-
- 月報酬夏普值1.34%-0.47%-0.47%-
- 特雷諾比率24.27%-8.00%-7.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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