• 鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 B2

  • 15.13
    美元
    0.03
    (0.2%)
  • 2019/04/18更新
績效: 1月 3.28% 3月 14.02% 1年 5.08%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 60.23% (2009/12/31)
最差一年總回報 -46.40% (2008/12/31)
上升年數 11
下跌年數 6
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
3.34
3.23
3.27
2.89
3.34
2.87
月報酬Beta
0.96
1.01
0.98
1.02
1.00
1.01
月報酬R-Squared
97.67
97.75
98.49
98.63
98.20
98.27
月報酬平均數(算數)
1.07
-
1.32
-
0.58
-
月報酬標準差
20.49
-
18.05
-
20.62
-
月報酬夏普值
0.73
-
0.80
-
0.30
-
特雷諾比率
16.76
-
14.29
-
4.18
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。