風險概覽
最佳一年總回報 37.97% (2005/12/31)
最差一年總回報 -52.90% (2008/12/31)
上升年數 12
下跌年數 6
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
5.56
6.54
5.61
5.86
3.6
4.24
月報酬Beta
1.04
1.09
1.04
1.10
1.08
1.13
月報酬R-Squared
98.32
98.17
94.70
94.32
94.45
93.90
月報酬平均數(算數)
0.08
-
0.25
-
0.30
-
月報酬標準差
30.28
-
20.78
-
19.10
-
月報酬夏普值
0.02
-
0.12
-
0.21
-
特雷諾比率
4.83
-
4.49
-
1.90
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。