• 貝萊德世界黃金基金 C2 美元

  • 34.99
    美元
    0.47
    (1.33%)
  • 2020/10/23更新
績效: 1月 0.26% 3月 6.67% 1年 44.95%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 49.06% (2016/12/31)
最差一年總回報 -48.70% (2013/12/31)
上升年數 9
下跌年數 8
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
7.88
6.46
7.64
5.63
6.19
4.85
月報酬Beta
1.09
1.05
1.02
0.97
0.94
0.91
月報酬R-Squared
98.68
98.04
96.60
95.45
95.47
94.94
月報酬平均數(算數)
3.72
-
1.44
-
1.81
-
月報酬標準差
49.93
-
33.94
-
35.26
-
月報酬夏普值
0.88
-
0.46
-
0.58
-
特雷諾比率
36.88
-
11.17
-
17.17
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。