• 鋒裕匯理基金中國股票A歐元

  • 14.38
    歐元
    0.1
    (0.69%)
  • 2020/03/27更新
績效: 1月 11.00% 3月 9.89% 1年 4.30%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 57.04% (2009/12/31)
最差一年總回報 -42.98% (2008/12/31)
上升年數 13
下跌年數 4
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
2.23
0.74
1.92
0.81
1.5
0.55
月報酬Beta
0.92
0.95
0.96
1.00
0.99
1.01
月報酬R-Squared
98.59
98.79
98.45
98.55
98.58
98.78
月報酬平均數(算數)
0.23
-
0.78
-
0.51
-
月報酬標準差
18.82
-
18.90
-
21.50
-
月報酬夏普值
0.04
-
0.40
-
0.23
-
特雷諾比率
1.05
-
6.38
-
2.74
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。