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霸菱韓國基金-A類美元累積型
21.82美元0.35(1.63%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.88% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.76%-4.90%-4.18%-
- 月報酬Beta0.97%-0.94%-0.93%-
- 月報酬R-Squared98.75%-96.90%-92.67%-
- 月報酬平均數（算數）0.89%-0.60%-0.37%-
- 月報酬標準差25.96%-25.97%-25.97%-
- 月報酬夏普值0.20%-0.39%-0.09%-
- 特雷諾比率2.43%-13.84%-1.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。