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百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
228.06美元4.08(1.76%)
2024/04/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
55.71% (2009-12-31)
最差一年總回報
-26.71% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.68%1.05%6.40%5.59%2.30%1.56%
- 月報酬Beta1.04%1.01%1.07%1.03%1.06%1.04%
- 月報酬R-Squared95.42%96.21%93.96%95.06%94.89%95.80%
- 月報酬平均數（算數）0.34%-0.93%-0.19%-
- 月報酬標準差16.67%-20.45%-20.69%-
- 月報酬夏普值0.08%-0.69%-0.01%-
- 特雷諾比率2.64%-14.29%-1.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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