• 鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

  • 17.57
    歐元
    0.23
    (1.29%)
  • 2020/03/26更新
績效: 1月 10.77% 3月 9.20% 1年 2.66%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 58.28% (2009/12/31)
最差一年總回報 -42.52% (2008/12/31)
上升年數 14
下跌年數 4
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
0.83
0.67
0.67
0.45
0.31
0.63
月報酬Beta
0.93
0.96
0.96
1.00
0.99
1.02
月報酬R-Squared
98.50
98.66
98.41
98.53
98.50
98.71
月報酬平均數(算數)
0.34
-
0.89
-
0.61
-
月報酬標準差
18.92
-
18.93
-
21.57
-
月報酬夏普值
0.11
-
0.47
-
0.28
-
特雷諾比率
0.49
-
7.80
-
3.98
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。