首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

19.03美元0.07(0.38%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.1%
3月2.91%
1年19.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.17% (2013-12-31)
最差一年總回報
-21.69% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.86%4.39%
    1.17%0.29%
    0.40%0.64%
  • 月報酬Beta
    0.94%1.05%
    0.88%0.99%
    0.80%0.81%
  • 月報酬R-Squared
    82.10%86.27%
    86.01%82.60%
    83.86%77.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.53%-
    0.63%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    15.94%-
    18.06%-
    16.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.82%-
    0.27%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    13.94%-
    3.82%-
    9.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。