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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
122.05美元0.79(0.65%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
60.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.23% (2011-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.69%7.39%9.52%2.80%6.12%0.86%
- 月報酬Beta0.76%0.82%0.83%0.97%0.95%0.97%
- 月報酬R-Squared84.83%90.67%76.01%92.98%75.07%95.54%
- 月報酬平均數（算數）1.73%-0.51%-0.84%-
- 月報酬標準差12.87%-17.48%-20.68%-
- 月報酬夏普值1.19%-0.18%-0.38%-
- 特雷諾比率21.66%-2.06%-6.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。