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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B
30.09美元0.34(1.14%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.59% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.30% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.14%0.23%0.23%1.16%1.25%2.17%
- 月報酬Beta0.94%0.94%0.98%0.96%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared94.83%95.76%95.96%97.32%96.98%97.53%
- 月報酬平均數（算數）1.85%-0.69%-0.89%-
- 月報酬標準差13.46%-16.56%-18.02%-
- 月報酬夏普值1.24%-0.32%-0.48%-
- 特雷諾比率19.12%-4.24%-7.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。