• 貝萊德世界黃金基金 A2

  • 27.96
    美元
    0.14
    (0.5%)
  • 2019/02/22更新
績效: 1月 12.92% 3月 16.65% 1年 1.45%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 50.92% (2016/12/31)
最差一年總回報 -48.06% (2013/12/31)
上升年數 12
下跌年數 12
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
7.6
4.65
4.22
2.29
3.29
2.12
月報酬Beta
0.93
0.88
0.89
0.86
0.82
0.80
月報酬R-Squared
92.86
91.18
95.83
95.84
93.55
93.12
月報酬平均數(算數)
0.71
-
1.32
-
0.30
-
月報酬標準差
21.95
-
32.83
-
31.11
-
月報酬夏普值
0.48
-
0.44
-
0.09
-
特雷諾比率
13.26
-
11.53
-
2.16
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。