• 貝萊德世界黃金基金 A2

  • 28.91
    美元
    0.31
    (1.06%)
  • 2018/02/16更新
績效: 1月 6.80% 3月 1.63% 1年 15.15%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 53.47% (2003/12/31)
最差一年總回報 -48.06% (2013/12/31)
上升年數 12
下跌年數 11
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
7.86
6.37
2.37
1.87
2.82
1.54
月報酬Beta
0.69
0.66
0.85
0.83
0.85
0.83
月報酬R-Squared
89.84
88.82
95.50
95.30
93.09
92.53
月報酬平均數(算數)
0.45
-
0.73
-
0.27
-
月報酬標準差
9.99
-
34.19
-
34.48
-
月報酬夏普值
0.64
-
0.24
-
0.1
-
特雷諾比率
9.73
-
3.45
-
10.54
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。