• 貝萊德世界黃金基金 A2

  • 22.77
    美元
    0.24
    (1.04%)
  • 2018/08/17更新
績效: 1月 13.42% 3月 15.92% 1年 24.98%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 53.47% (2003/12/31)
最差一年總回報 -48.06% (2013/12/31)
上升年數 12
下跌年數 11
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
9.26
7.69
5.43
4.38
3.09
1.93
月報酬Beta
0.76
0.72
0.88
0.85
0.82
0.80
月報酬R-Squared
91.46
89.11
95.12
94.80
94.01
93.62
月報酬平均數(算數)
1.14
-
1.17
-
0.09
-
月報酬標準差
13.90
-
32.08
-
31.13
-
月報酬夏普值
1.09
-
0.41
-
0.02
-
特雷諾比率
20.02
-
10.15
-
4.79
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。