風險統計數字
| 風險指數 | 1年 | 3年 | 5年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
指數％ |
組別％ |
指數％ |
組別％ |
指數％ |
組別％ |
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| 月報酬Alpha |
7.07
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- |
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| 月報酬Beta |
0.01
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| 月報酬R-Squared |
0.62
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| 月報酬平均數（算數） |
0.55
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| 月報酬標準差 |
4.46
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| 月報酬夏普值 |
1.59
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| 特雷諾比率 |
527.97
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標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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