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匯豐中國科技精選基金(美元)（停止銷售）
8.39美元0(0%)
2024/01/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.51% (2017-12-31)
最差一年總回報
-33.87% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha55.32%-28.06%-11.20%-
- 月報酬Beta0.77%-0.43%-0.59%-
- 月報酬R-Squared61.06%-21.48%-28.72%-
- 月報酬平均數（算數）1.54%-1.75%-0.31%-
- 月報酬標準差21.40%-21.98%-25.16%-
- 月報酬夏普值1.11%-1.07%-0.07%-
- 特雷諾比率31.28%-54.38%-2.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。