匯豐中國科技精選基金(人民幣)停止銷售

9.51離岸人民幣0.05(0.53%)
2024/01/16更新
績效 / 
1月4.61%
3月7.94%
1年22.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
46.23% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.22% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    55.17%-
    28.11%-
    11.08%-
  • 月報酬Beta
    0.77%-
    0.43%-
    0.58%-
  • 月報酬R-Squared
    61.88%-
    21.70%-
    28.12%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.55%-
    1.75%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    21.11%-
    21.89%-
    25.12%-
  • 月報酬夏普值
    1.13%-
    1.08%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    31.52%-
    54.36%-
    2.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。