野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

12.28離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月4.42%
3月13.76%
1年33.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
21.36% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.06% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.45%-
    6.61%-
    3.03%-
  • 月報酬Beta
    1.21%-
    1.07%-
    1.02%-
  • 月報酬R-Squared
    84.22%-
    76.79%-
    83.28%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    0.15%-
    0.47%-
  • 月報酬標準差
    18.08%-
    18.34%-
    19.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.74%-
    0.05%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    10.89%-
    2.47%-
    1.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。