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富達基金－全球科技基金 (A股累計美元)
51.90美元0.1(0.19%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.54% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.54%6.02%2.34%2.04%1.02%1.24%
- 月報酬Beta0.87%0.91%0.76%0.78%0.84%0.86%
- 月報酬R-Squared78.26%79.45%84.86%85.81%87.26%87.85%
- 月報酬平均數（算數）2.26%-0.88%-1.73%-
- 月報酬標準差18.58%-19.65%-20.62%-
- 月報酬夏普值1.17%-0.39%-0.90%-
- 特雷諾比率26.90%-8.10%-21.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。