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  • 2020/09/23更新
績效: 1月 0.42% 3月 1.94% 1年 2.31%
晨星評等: -
風險概覽
最佳一年總回報 32.44% (2014/12/31)
最差一年總回報 -6.33% (2018/12/31)
上升年數 5
下跌年數 1
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
-
5.6
-
3.49
-
3.08
月報酬Beta
-
1.37
-
1.24
-
1.19
月報酬R-Squared
-
96.54
-
87.76
-
81.49
月報酬平均數(算數)
1.54
-
0.72
-
0.79
-
月報酬標準差
31.29
-
22.23
-
19.00
-
月報酬夏普值
0.56
-
0.31
-
0.44
-
特雷諾比率
-
-
-
-
-
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。