富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)

14.26美元0(0%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.35%
1年2.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
14.29% (2012-12-31)
最差一年總回報
-14.65% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.70%3.84%
    0.49%1.06%
    0.24%1.37%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.11%
    1.18%1.44%
    1.18%1.50%
  • 月報酬R-Squared
    98.41%93.46%
    88.28%82.24%
    91.64%84.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.17%-
    0.32%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    6.42%-
    9.42%-
    9.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.71%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    3.37%-
    5.92%-
    1.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。