GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

388.24歐元1.58(0.41%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.34%
3月8.68%
1年5.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.83%1.40%
    4.16%3.36%
    2.38%3.34%
  • 月報酬Beta
    1.29%0.82%
    1.21%0.86%
    1.13%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    88.92%93.77%
    82.60%93.59%
    78.80%90.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    0.24%-
    0.76%-
  • 月報酬標準差
    20.36%-
    21.80%-
    21.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.18%-
    0.01%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    1.43%-
    1.81%-
    4.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。