• 富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

  • 15.93
    歐元
    0.46
    (2.81%)
  • 2020/03/27更新
績效: 1月 11.45% 3月 14.86% 1年 12.77%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 62.59% (2009/12/31)
最差一年總回報 -45.63% (2008/12/31)
上升年數 9
下跌年數 3
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
12.23
-
3.64
-
0.33
-
月報酬Beta
0.89
-
0.88
-
0.92
-
月報酬R-Squared
87.95
-
90.06
-
92.42
-
月報酬平均數(算數)
0.62
-
0.57
-
0.57
-
月報酬標準差
19.16
-
18.21
-
20.64
-
月報酬夏普值
0.49
-
0.28
-
0.27
-
特雷諾比率
12.11
-
4.13
-
3.98
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。