【永豐期貨】台指選擇權盤後-外資賣不停 台股再破10400

2019年5月17日 下午4:13

◆期貨走勢

台指期週五下跌 76 點至 10413 點。價差方面,台指期正價差擴至 28.89 點,電子期正價差擴至 0.36 點,金融期正價差縮至 4.03 點。現貨部分,三大法人賣超 126.55 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 3289 口至 12086 口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少 1215 口至 47957 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 262 口至 18930 口。

美股三大指數連三日上漲且一舉收復本周跌幅,唯獨因受華為事件影響,美股中華為供應鏈相關晶片類股集體大跌,連帶費城半導體指數下跌 1.68%。台指期早盤同步開高延續昨晚盤後盤漲勢,但隨著早盤傳出中國取消採購美國豬肉訂單與中方針對美財長訪中消息的強硬態度,中美貿易戰再度陷入緊張局勢引發亞股多數翻黑,加上陸股早盤開低走低跌幅超過 1% 以上,拖累加權指數 11 點過後翻黑且越跌越深,盤中蘋概三王同步重挫創下波段新低也加重台股電子股整體賣壓,盤中電子指數跌近 2%。多重利空衝擊台股收盤再度跌破 10400 整數大關,終場收在 10,384.11 點的今日最低點,下跌 90.5 點,成交量 1,309.67 億元。技術面來看,周五指數日 K 連二黑並失守年線支撐,且日 KD 指標盤中黃金交叉不成反倒再度創低,MACD 指標也持續死亡交叉且將進入負值,指數中多結構有操破壞疑慮,建議逢反彈可適度避險。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10800 點,賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.12,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.44% 升至 12.56%,賣權平均隱含波動率由 15.71% 降至 15.62%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

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